Робочий тематичний план Навчальної дисципліни Загальна кількість годин -135 Триместр викладання 1 24- лекційних годин Форма контролю іспит icon

Робочий тематичний план Навчальної дисципліни Загальна кількість годин -135 Триместр викладання 1 24- лекційних годин Форма контролю іспит



Схожі
Національний університет

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра фінансів


Робочий тематичний план

Навчальної дисципліни

Загальна кількість годин -135 Триместр викладання – 1


24- лекційних годин Форма контролю – іспит


16 - групових годин Кредитів за курс - 2,5

Анотація до курсу.

Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); векторних авторегресійних моделей (VAR), моделей корегування помилки(ЕСМ) та авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH,GARCH)..

Курс “Фінансова економетрика” є логічним продовженням курсу “Економетрика” для студентів бакалаврів, але його побудовано таким чином, що він є окремим напрямом та може бути прослухан без попереднього знайомства з теорією класичної економетрики.

Кожний з розглядаємих в курсі методів ілюструється реальним прикладом з детальними поясненнями та коментарями, що дозволяє на практиці зрозуміти особливості застосування кожного методу .на практиці в фінансових дослідженнях та побудові прогнозів.

Розділ 1. Застосування ARIMA моделей для моделювання динаміки фінансових часових рядів та побудові прогнозів. ( 8 год.)


Лекція 1. Теоретичні основи моделювання за допомогою ARIMA (інтегрованих моделей авто регресії та ковзкого середнього) моделей: Поняття моделювання за допомогою часових рядів. Приклади найпростіших моделей( AR(p), MA(q),ARMA(p.q)). Поняття про лаговий оператор або лаг-оператор. Загальні принципи побудови ARMA моделей.

(2 год)

Література до лекції 1. ( за номерами списку): а) обов’язкова [1,2] ; в)додаткова[1,7]


Лекція 2-3. Поняття про стаціонарність часових рядів. Властивості найпростіших ARIMA процесів. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди. Перевірка часових рядів на стаціонарність.. Властивості найпростіших авторегресійних (AR), ковзкого середнього(MA) та змішаних (ARMA) процесів. Поняття про автокореляційну функцію (АCF). Властивості AR (1)процесу, процесів ковзкого середнього (MA процесів), ARMA процесів.(4 год.)

Література до лекцій 2-3 ( за номерами списку): а) обов’язкова[1,2] ; в)додаткова[7,10,11,3]

Підсумкова перевірка : Письмова робота № 1

Самостійна робота №1-2. Підготовка для проведення проекту за темою моделювання економічної динаміки за допомогою ARIMA-моделей. Постановка проблеми. Формування бази данних (6 год.).

Література для самостійної роботи ( за номерами списку): а) обов’язкова[1] ; в)додаткова[3,9,20]

Лекція 4. Ідентифікація, оцінювання та тестування ARIMA(p,d,q) моделей. Процедура Хеннона та Ріссанена ( Нannon and Rissanen) для визначення порядку p та q, ARMA(p,q) процесу.Оцінювання та тестування остаточного вигляду ARIMA моделі. Прогнозування за допомогою ARIMA моделей.(2 год.)

Література до лекцій 4( за номерами списку): а) обов’язкова[1] ; в)додаткова[3,6,20]

Семінар №1-2. Ідентифікація, оцінювання та тестування ARIMA(p,d,q) моделей. Моделювання економічних процесів за допомогою ARIMA-моделей. (6 год)

Семінар № 3. Моделювання економічних процесів за допомогою ARIMA-моделей.

Література для семінарів №1-3. ( за номерами списку): а) обов’язкова [1,2]; в)додаткова[2,3,6,8,9,12,17,20]

Підсумкова перевірка: Письмова робота 2.

Розділ 2. Застосування ARCH та GARCH моделей для моделювання фінансових процесів. ( 4 год.)

Лекція 5-6. Теоретичні основи побудови ARCH та GARCH моделей для моделювання фінансових процесів. Особливості прогнозування за ARCH та GARCH моделями. Практичне застосування моделей для аналізу поведінки часових фінансових рядів (4 год).

Література до лекції 10 (за номерами списку): а) обов’язкова[1,2]; в)додаткова[10,15,13,14,15,16]

Семінар № 4. Застосування ARCH та GARCH моделей для моделювання фінансових процесів.

Література для семінару №4( за номерами списку): а) обов’язкова[1] ; в)додаткова[13,15,16]

Самостійна робота №3. Підготовка для проведення проекту за темою моделювання економічної динаміки за допомогою ARCH та GARCH моделей. Постановка проблеми. Формування бази данних.( 6 год)

Література для самостійної роботи ( за номерами списку): а) обов’язкова [1]; в)додаткова[10,15,14]

^ Підсумкова перевірка: Письмова робота № 3.


Розділ 3. Застосування VAR (вектор-авторегресійних ) моделей для моделювання економічної динаміки. ( 6 год.)

Лекція 7. Поняття моделювання за допомогою системи авторегресійних моделей. Проблема ототожнення та оцінювання VAR моделей в структурній формі. Оцінювання VAR в приведеній(скороченій) формі.(2 год.)

Література до лекції 7 ( за номерами списку): а) обов’язкова [1,2] ; в)додаткова[4,11,19,20]

Самостійна робота № 3-4. Підготовка для проведення проекту за темою моделювання економічної динаміки за допомогою VAR-моделей. Постановка проблеми. Формування бази данних (6 год.).

Література для самостійної роботи ( за номерами списку): а) обов’язкова [1]; в)додаткова[11,20,12,9]

Підсумкова перевірка: Письмова робота № 4.Творча робота №1.

Лекція 8. Прогнозування на основі VAR моделей. Вибір порядку (p) VAR моделі та особливості прогнозних розрахунків. (2 год.)

Лекція 9. Інтерпретація результатів моделювання: Аналіз функції імпульсних відгуків, Декомпозиція дисперсій помилок прогнозів в VAR моделюванні. (2 год.)

Література до лекцій 7-8( за номерами списку): а) обов’язкова[1,2]; в)додаткова[11,4,19,20]

Семінар №5-6. Моделювання економічних процесів за допомогою VAR-моделей. (4 год)

Література для семінару №5-6 ( за номерами списку): а) обов’язкова[1] ; в)додаткова [11,4,9,20]

Підсумкова перевірка: Колоквіум №1. Творча робота № 2.


Розділ 4. Застосування ЕСМ (моделей корегування помилки) моделей для моделювання економічної динаміки. ( 6 год.)

Лекція 10. Поняття про моделі корегування помилки та коінтеграцію. Коінтеграція нестаціонарних ( інтегрованих) змінних. Механізм корегування помилки та коінтеграція.(2 год.)

Література до лекції 10( за номерами списку): а) обов’язкова[1,2]; в)додаткова[4,11,5]

Підсумкова перевірка: Письмова робота № 5.

Самостійна робота №5-6. Підготовка для проведення проекту за темою моделювання економічної динаміки за допомогою ЕСМ-моделей. Постановка проблеми. Формування бази данних.(6 год)

Література для самостійної роботи ( за номерами списку): а) обов’язкова [1]; в)додаткова[4,5,6,7,9,11,10,12,18]

Лекція 11-12. Перевірка часових рядів на коінтеграцію: Тест Інгла-Гренджера ( Engle – Granger) перевірки рядів на коінтеграцію. Тест Йохансена (Johancen) перевірки часових рядів на коінтеграцію. Застосування моделей корегування помилки(ЕСМ) на практиці ( 2 год.)

Література до лекцій 11-12( за номерами списку): а) обов’язкова[1,2]; в)додаткова[4,5,11,18]

Семінар №7-8. Моделювання економічних процесів за допомогою ЕСМ-моделей. (2 год)

Література для семінару №7-8( за номерами списку): а) обов’язкова[1] ; в)додаткова[11,4,18,12,7].

Підсумкова перевірка: Письмова робота №6.Творча робота №3( за вибором).


Основна література:

1. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи в фінансах. Вид-во “Літера”, 2002

2. Johnston J.,Dinardo J. Econometric Methods. – McGraw-Hill, 1997

Додаткова література:

  1. Charemza W.W.. Deadman D.F. New Direction in Econometric Practice. Edward Eglar,1992.

  2. Frances, Philip Hans. 1999. Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press. 280 p.

  3. Fuller W.A.. Introduction to Statistical Time Series. -New York:Wiley,1976.

  4. Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. - 3rd edition - McGraw-Hill, 1995. - 838p.

  5. Hamilton James D. Time Series Analysis.- Prinston University Press, Prinston, New Jersey, 1994.

  6. Kennedy P. A Guide to Econometrics — Massachusetts, Cambridge: The MIT Press, 1998. — 468c.

  7. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Теорія та практика. — К.: Знання, 1998 — 493с.

  8. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Практикум з використанням комп’ютера – К.”Знання”, 1998. – 217с.

  9. Черняк О.І.,Ставицький А.В. Динамічна економетрика.- КВІЦ, Київ, 2000.

Умови рейтингу:

Письмові роботи – 20 балів

Творчі роботи - 20 балів

Домашні роботи - 20 балів

Фінальний тест - 40 балів


Лектор: проф., д.е.н. Лук’яненко І.Г.


Схвалено кафедрою фінансів “__”________ 2009 р.



Скачати 62.74 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір62.74 Kb.
ТипЛекція
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи